Сравнение COST с ONTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Onto Innovation Inc. (ONTO).
Доходность
Сравнение доходности COST и ONTO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 36.53%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 22.54% против 30.06% соответственно.
COST
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 22.54%
ONTO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 36.53%
- 6 месяцев
- 49.98%
- 1 год
- 96.24%
- 3 года*
- 35.27%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 30.06%
Сравнение доходности по годам COST и ONTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 17.86% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 36.53% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между COST и ONTO составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Фундаментальные показатели
COST:
$25.63
ONTO:
$2.78
COST:
39.59
ONTO:
77.57
COST:
3.10
ONTO:
6.96
COST:
1.18
ONTO:
10.55
COST:
$286.27B
ONTO:
$1.01B
COST:
$19.33B
ONTO:
$499.77M
COST:
$12.73B
ONTO:
$188.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. ONTO — Ранг доходности на риск
COST
ONTO
Сравнение COST c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | ONTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.04 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.61 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.23 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 4.63 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.46 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок COST и ONTO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ONTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COST | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -98.56% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -33.64% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -62.82% | +31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -62.82% | +31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -9.46% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -54.97% | +41.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 16.21% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и ONTO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 4.77%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COST | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 22.30% | -17.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 41.43% | -28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 69.20% | -49.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 54.74% | -32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 50.77% | -28.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и ONTO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и ONTO
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.