Сравнение COST с NVDY
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, COST returned 24.99%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 35.01% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between COST and NVDY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.14 |
The correlation between COST and NVDY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NVDY — Ранг доходности на риск
COST
NVDY
Сравнение COST c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.75 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.22 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.76 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.65 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок COST и NVDY
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -34.08% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -12.81% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.08% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -5.47% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.15% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 5.21% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NVDY
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 8.14%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 9.43% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 20.71% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 27.33% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 38.22% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 38.22% | -16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NVDY
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and NVDY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор