Сравнение COST с MSCI
COST (Costco Wholesale Corporation) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 22.27% против 24.54% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам COST и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between COST and MSCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between COST and MSCI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
MSCI:
$17.28
COST:
37.06
MSCI:
34.67
COST:
2.90
MSCI:
2.15
COST:
1.12
MSCI:
14.12
COST:
$293.59B
MSCI:
$3.24B
COST:
$11.12B
MSCI:
$2.68B
COST:
$12.48B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MSCI — Ранг доходности на риск
COST
MSCI
Сравнение COST c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.52 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.37 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и MSCI
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -69.06% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -18.07% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -25.99% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -43.74% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -43.74% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -6.94% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.07% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.92% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MSCI
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.37% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 20.91% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 28.70% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 30.72% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 31.18% | -9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MSCI
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и MSCI
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
COST and MSCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.37%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор