Сравнение COST с KTOS
COST (Costco Wholesale Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 22.27% против 30.83% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам COST и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between COST and KTOS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.21 |
The correlation between COST and KTOS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
KTOS:
$0.17
COST:
37.06
KTOS:
335.35
COST:
2.90
KTOS:
3.89
COST:
1.12
KTOS:
6.97
COST:
$293.59B
KTOS:
$1.42B
COST:
$11.12B
KTOS:
$259.40M
COST:
$12.48B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. KTOS — Ранг доходности на риск
COST
KTOS
Сравнение COST c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.67 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.34 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и KTOS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -99.81% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -60.15% | +45.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -60.15% | +39.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -69.39% | +37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -72.74% | +41.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -96.34% | +86.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -95.93% | +82.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 29.90% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и KTOS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 23.44% | -16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 57.02% | -42.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 72.17% | -53.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 52.33% | -29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 50.82% | -28.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и KTOS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и KTOS
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and KTOS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор