Сравнение COST с JEPQ
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, COST returned 24.87%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -13.25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between COST and JEPQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.45 |
The correlation between COST and JEPQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
COST
JEPQ
Сравнение COST c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.35 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 15.94 | -16.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и JEPQ
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -20.07% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -8.82% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.07% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | 0.00% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -3.41% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 1.85% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и JEPQ
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.42% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 10.44% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 12.78% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.76% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.76% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и JEPQ
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and JEPQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.36%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор