Сравнение COST с JEPI
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, COST returned 22.20%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COST и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
JEPI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 27.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between COST and JEPI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between COST and JEPI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. JEPI — Ранг доходности на риск
COST
JEPI
Сравнение COST c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.35 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.09 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и JEPI
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -13.71% | -39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -6.68% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -13.26% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -13.71% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -3.18% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -2.13% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.20% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и JEPI
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.12% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 6.23% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 8.01% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 11.08% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 10.79% | +11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и JEPI
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JEPI в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.13% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and JEPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.36%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор