Сравнение COST с IWR
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 11.79%/yr for IWR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.79% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам COST и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Correlation
The correlation between COST and IWR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.50 |
The correlation between COST and IWR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. IWR — Ранг доходности на риск
COST
IWR
Сравнение COST c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.68 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 10.26 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и IWR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -58.78% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -8.17% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -21.09% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -26.18% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -40.59% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | 0.00% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.80% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.13% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и IWR
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.49% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 10.34% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 13.79% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.28% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 19.38% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и IWR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IWR в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
COST and IWR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор