PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COST с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COST и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.79% соответственно.


COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

IWR

1 день
0.93%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.96%
1 год
21.77%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation
14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
13.23%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between COST and IWR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г.

0.50

The correlation between COST and IWR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Costco Wholesale Corporation

iShares Russell Midcap ETF

Доходность на риск

COST vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COSTIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.68

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

10.26

-10.48

COST vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и IWR

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COSTIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-58.78%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-8.17%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-21.09%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-26.18%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-40.59%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

0.00%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.80%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.13%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IWR

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COSTIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.49%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

10.34%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

13.79%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

18.28%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

19.38%

+2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IWR

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IWR в 1.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы


COST and IWR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IWR's -58.78%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор