Сравнение COST с HAP
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while HAP (VanEck Natural Resources ETF) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 11.95%/yr for HAP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HAP по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.95% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
HAP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам COST и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 18.44% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
Correlation
The correlation between COST and HAP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between COST and HAP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. HAP — Ранг доходности на риск
COST
HAP
Сравнение COST c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.74 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 17.71 | -17.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и HAP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -50.99% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -8.31% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -16.92% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -25.66% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -44.07% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -4.42% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -12.07% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.22% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и HAP
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.20% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 12.86% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.50% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.32% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 19.75% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и HAP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HAP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.91% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and HAP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to HAP (5.20%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs HAP's -50.99%.
HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор