Сравнение COST с GSY
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 2.86%/yr for GSY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 22.27% против 2.86% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам COST и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.72% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Correlation
The correlation between COST and GSY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2008 г. | 0.01 |
The correlation between COST and GSY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. GSY — Ранг доходности на риск
COST
GSY
Сравнение COST c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 6.54 | -5.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 75.72 | -75.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 373.96 | -374.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и GSY
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -12.14% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -0.06% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -0.18% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -1.48% | -29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -5.25% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | 0.00% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -2.38% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 0.01% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и GSY
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 0.15% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 0.31% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 0.40% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 0.58% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 1.22% | +20.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и GSY
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GSY в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
COST and GSY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs GSY's -12.14%.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор