PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с GDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 22.27% против 13.29% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between COST and GDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.10

The correlation between COST and GDX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

COST vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.09

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.51

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.40

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.87

-4.09

COST vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и GDX

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-80.34%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-36.28%

+21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-36.28%

+15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-46.51%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-49.79%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-30.91%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-40.41%

+27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

13.11%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и GDX

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

17.20%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

39.15%

-24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

46.89%

-28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

36.74%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

37.34%

-15.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и GDX

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GDX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

COST and GDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs GDX's -80.34%.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор