PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с FIVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 12.95%/yr for FIVA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 15.07%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%7.05%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between COST and FIVA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.31

The correlation between COST and FIVA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

COST vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.29

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.17

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.11

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.13

-12.35

COST vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и FIVA

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-39.76%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.71%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-14.77%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-28.70%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

0.00%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.75%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.00%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и FIVA

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.93%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

13.25%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.92%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

16.46%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.95%

+4.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и FIVA

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FIVA в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and FIVA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FIVA's -39.76%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор