PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с CEG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, COST returned 24.87%/yr vs 42.32%/yr for CEG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -25.52%.

COST

1 день
-0.30%
1 месяц
-6.63%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.14%
1 год
-0.53%
3 года*
24.87%
5 лет*
22.20%
10 лет*
22.23%

CEG

1 день
3.39%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-25.52%
6 месяцев
-26.33%
1 год
-11.17%
3 года*
42.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
COST
Costco Wholesale Corporation		13.90%-5.39%39.62%49.00%-9.61%
CEG
Constellation Energy Corp		-25.52%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between COST and CEG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.23

The correlation between COST and CEG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

COST:

36.95

CEG:

32.28

Коэффициент PEG

COST:

2.89

CEG:

0.56

Коэффициент P/S

COST:

1.11

CEG:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

COST vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.24

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.03

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.28

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.57

+0.49

COST vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и CEG

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-50.70%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-39.77%

+24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-50.70%

+29.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-34.79%

+24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.69%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

19.50%

-12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и CEG

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.36%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

15.70%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

37.60%

-23.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

46.78%

-27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

49.38%

-26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

49.38%

-27.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и CEG

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CEG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.62%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
6.07B
(COST) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-25.1%
40.8%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

COST and CEG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.70%) compared to COST (7.36%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CEG's -50.70%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор