PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с CAKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с CAKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 6.31%/yr for CAKE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и CAKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 22.27% против 6.31% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

CAKE

1 день
0.40%
1 месяц
29.17%
С начала года
50.58%
6 месяцев
52.45%
1 год
34.66%
3 года*
33.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и CAKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		50.58%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%

Correlation

The correlation between COST and CAKE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.27

The correlation between COST and CAKE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

CAKE:

$2.39

Коэффициент P/E

COST:

37.06

CAKE:

31.49

Коэффициент PEG

COST:

2.90

CAKE:

0.70

Коэффициент P/S

COST:

1.12

CAKE:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

CAKE:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

CAKE:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

CAKE:

$161.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

The Cheesecake Factory Incorporated

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с YUMCAKE с GAMBCAKE с SOFICAKE с AXP

Доходность на риск

COST vs. CAKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c CAKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTCAKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.89

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.39

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.84

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.86

-2.08

COST vs. CAKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CAKE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и CAKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и CAKE

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CAKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTCAKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-86.17%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-36.39%

+21.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-36.39%

+15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-52.48%

+21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-75.50%

+44.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

0.00%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-22.82%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

16.53%

-9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и CAKE

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTCAKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

10.45%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

26.48%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

34.74%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

40.15%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

44.49%

-22.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и CAKE

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CAKE в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.51%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и CAKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
-867.20M
(COST) Общая выручка
(CAKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и CAKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и The Cheesecake Factory Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-25.1%
78.1%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

COST and CAKE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAKE has higher volatility (10.45%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CAKE's -86.17%.

CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и CAKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор