PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с AVDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 9.98%/yr for AVDE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.87%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%2.10%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between COST and AVDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.34

The correlation between COST and AVDE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

COST vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.76

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.47

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.30

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.00

-9.22

COST vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и AVDE

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-36.99%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.48%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-13.46%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-28.73%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-1.09%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.15%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.94%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и AVDE

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.57%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

12.80%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.06%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

16.39%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.93%

+3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и AVDE

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AVDE в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and AVDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AVDE's -36.99%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор