Сравнение COST с AMT
COST (Costco Wholesale Corporation) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 8.47%/yr for AMT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 22.27% против 8.47% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам COST и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between COST and AMT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between COST and AMT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
AMT:
$6.14
COST:
37.06
AMT:
30.46
COST:
2.90
AMT:
8.69
COST:
1.12
AMT:
8.10
COST:
$293.59B
AMT:
$10.82B
COST:
$11.12B
AMT:
$7.94B
COST:
$12.48B
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. AMT — Ранг доходности на риск
COST
AMT
Сравнение COST c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.38 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.54 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и AMT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -98.70% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -26.67% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.54% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -45.34% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -45.34% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -27.92% | +17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -27.02% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 18.40% | -11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и AMT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.22% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.39% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 24.22% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 26.39% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.21% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и AMT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AMT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и AMT
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
COST and AMT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.22%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AMT's -98.70%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор