PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Over the past 10 years, COST returned 22.23%/yr vs 15.46%/yr for AIA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 22.23% против 15.46% соответственно.

COST

1 день
-0.30%
1 месяц
-6.63%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.14%
1 год
-0.53%
3 года*
24.87%
5 лет*
22.20%
10 лет*
22.23%

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.90%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between COST and AIA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.33

The correlation between COST and AIA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

COST vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
3.25

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.75

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

6.46

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

22.37

-22.45

COST vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и AIA

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-60.89%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-14.15%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-21.64%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-50.11%

+18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-54.64%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-2.84%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-16.66%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

4.08%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и AIA

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.36%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

14.78%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

24.69%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

28.13%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

26.02%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

23.82%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и AIA

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and AIA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to COST (7.36%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AIA's -60.89%.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор