Сравнение CORT с EUFN
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) is a stock, while EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Over the past 10 years, CORT returned 31.68%/yr vs 13.48%/yr for EUFN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORT и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 138.25%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 31.68% против 13.48% соответственно.
CORT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 42.21%
- С начала года
- 138.25%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 30.95%
- 10 лет*
- 31.68%
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам CORT и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 138.25% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Correlation
The correlation between CORT and EUFN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. EUFN — Ранг доходности на риск
CORT
EUFN
Сравнение CORT c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.79 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 6.24 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и EUFN
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -53.25% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -14.77% | -49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -15.95% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -35.15% | -36.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -53.25% | -18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | -0.10% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -14.53% | -38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 4.23% | +31.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и EUFN
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 6.96% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.36% | 17.05% | +68.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 20.17% | +56.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.58% | 21.88% | +52.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 24.53% | +42.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и EUFN
CORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CORT and EUFN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORT has higher volatility (14.28%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs EUFN's -53.25%.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор