Сравнение CORT с AXSM
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CORT returned 34.21%/yr vs 39.38%/yr for AXSM. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CORT и AXSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 218.07%, что значительно выше, чем у AXSM с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции CORT уступали акциям AXSM по среднегодовой доходности: 34.21% против 39.38% соответственно.
CORT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 20.83%
- 6 месяцев
- 175.83%
- С начала года
- 218.07%
- 1 год
- 57.12%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 34.21%
- Всё время*
- 10.37%
AXSM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -12.26%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- 105.47%
- 3 года*
- 42.43%
- 5 лет*
- 32.99%
- 10 лет*
- 39.38%
- Всё время*
- 34.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.35M | $165.04M | $201.71M | |
| $170.78M | $138.16M | $98.81M |
Сравнение доходности по годам CORT и AXSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 218.07% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 16.54% | 115.86% | 6.31% | 3.19% | 104.16% | -53.63% | -21.18% | 3,565.25% | -49.64% | -17.04% |
Correlation
The correlation between CORT and AXSM is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CORT:
$11.97B
AXSM:
$10.95B
CORT:
$0.48
AXSM:
-$3.72
CORT:
15.39
AXSM:
15.21
CORT:
18.57
AXSM:
199.64
CORT:
$830.81M
AXSM:
$708.24M
CORT:
$816.73M
AXSM:
$655.82M
CORT:
$23.30M
AXSM:
-$172.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. AXSM — Ранг доходности на риск
CORT
AXSM
Сравнение CORT c AXSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | AXSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 5.73 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 15.90 | -14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и AXSM
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и AXSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | AXSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -86.65% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -18.50% | -45.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -32.69% | -39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -61.08% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -81.26% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -16.59% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -39.04% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 6.66% | +28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и AXSM
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеет более высокую волатильность в 28.77% по сравнению с Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что CORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | AXSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.77% | 14.67% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 28.89% | +18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 42.97% | +38.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 70.12% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.81% | 90.38% | -22.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и AXSM
Ни CORT, ни AXSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и AXSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CORT и AXSM
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 252.09M при выручке в 256.15M, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
AXSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 41.30M при выручке в 256.15M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AXSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 42.14M при выручке в 256.15M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AXSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.
Часто задаваемые вопросы
CORT and AXSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORT has higher volatility (28.77%) compared to AXSM (14.67%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs AXSM's -86.65%.
AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и AXSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор