PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORT с AMPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CORT с AMPH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CORT in Biotechnology, AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, CORT returned 31.64%/yr vs 3.02%/yr for AMPH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORT и AMPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 134.37%, что значительно выше, чем у AMPH с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции AMPH по среднегодовой доходности: 31.64% против 3.02% соответственно.

CORT

1 день
2.14%
1 месяц
35.44%
С начала года
134.37%
6 месяцев
-2.43%
1 год
6.24%
3 года*
55.10%
5 лет*
29.10%
10 лет*
31.64%

AMPH

1 день
7.63%
1 месяц
14.18%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-21.60%
1 год
-14.48%
3 года*
-28.36%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORT и AMPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		134.37%-30.94%55.14%59.92%2.58%-24.31%116.20%-9.43%-26.02%148.76%
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		-21.51%-27.88%-39.97%120.74%20.31%15.81%4.25%-3.07%3.43%4.45%

Correlation

The correlation between CORT and AMPH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORT:

$8.52B

AMPH:

$976.55M

EPS

CORT:

$0.41

AMPH:

$1.67

Коэффициент P/E

CORT:

198.88

AMPH:

12.56

Коэффициент PEG

CORT:

99.07

AMPH:

0.67

Коэффициент P/S

CORT:

12.31

AMPH:

1.38

Коэффициент P/B

CORT:

13.35

AMPH:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

CORT:

$769.10M

AMPH:

$720.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

CORT:

$755.64M

AMPH:

$341.13M

EBITDA (12 мес.)

CORT:

$3.66M

AMPH:

$155.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corcept Therapeutics Incorporated

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с IOVACORT с TXMDCORT с ASY.PA
Часто сравнивают с AMPH:
AMPH с ARCTAMPH с NVOAMPH с HWKNAMPH с MAAMPH с COSTAMPH с SPYAMPH с MRNA

Доходность на риск

CORT vs. AMPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMPH
Ранг доходности на риск AMPH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORT c AMPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORTAMPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.27

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.00

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.32

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.64

+0.82

CORT vs. AMPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа AMPH равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и AMPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORT и AMPH

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки AMPH в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и AMPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORTAMPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.29%

-74.05%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.40%

-45.25%

-19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.85%

-74.05%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.85%

-74.05%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.85%

-74.05%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.59%

-67.66%

+39.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.42%

-24.19%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

22.89%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и AMPH

Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 13.67%, в то время как у Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORTAMPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

14.56%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.04%

47.12%

+37.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.95%

54.79%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

45.36%

+29.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.20%

42.81%

+24.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и AMPH

Ни CORT, ни AMPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и AMPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и Amphastar Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20222023202420252026
164.90M
171.17M
(CORT) Общая выручка
(AMPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CORT и AMPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corcept Therapeutics Incorporated и Amphastar Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.3%
41.1%
Активы портфеля
CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

CORT and AMPH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPH has higher volatility (14.56%) compared to CORT (13.67%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs AMPH's -74.05%.

CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORT и AMPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор