Сравнение CORT с TXMD
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and TXMD (TherapeuticsMD, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CORT in Biotechnology, TXMD in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, CORT returned 31.64%/yr vs -41.33%/yr for TXMD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORT и TXMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 134.37%, что значительно выше, чем у TXMD с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции TXMD по среднегодовой доходности: 31.64% против -41.33% соответственно.
CORT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 35.44%
- С начала года
- 134.37%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- 31.64%
TXMD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 70.34%
- 3 года*
- -20.89%
- 5 лет*
- -49.30%
- 10 лет*
- -41.33%
Сравнение доходности по годам CORT и TXMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 134.37% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
TXMD TherapeuticsMD, Inc. | 23.31% | 89.53% | -61.78% | -59.75% | -68.55% | -70.62% | -50.00% | -36.48% | -36.92% | 4.68% |
Correlation
The correlation between CORT and TXMD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2004 г. | 0.14 |
The correlation between CORT and TXMD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CORT:
$8.52B
TXMD:
$23.40M
CORT:
$0.41
TXMD:
$0.02
CORT:
198.88
TXMD:
130.14
CORT:
99.07
TXMD:
0.15
CORT:
12.31
TXMD:
8.86
CORT:
13.35
TXMD:
0.87
CORT:
$769.10M
TXMD:
$2.63M
CORT:
$755.64M
TXMD:
$2.63M
CORT:
$3.66M
TXMD:
-$3.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. TXMD — Ранг доходности на риск
CORT
TXMD
Сравнение CORT c TXMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и TherapeuticsMD, Inc. (TXMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | TXMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.06 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.23 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и TXMD
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что меньше максимальной просадки TXMD в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и TXMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | TXMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -99.89% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -34.30% | -30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -82.98% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -98.80% | +26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -99.83% | +27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.59% | -99.63% | +71.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.42% | -61.27% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 16.70% | +18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и TXMD
Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 13.67%, в то время как у TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) волатильность равна 26.73%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | TXMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 26.73% | -13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.04% | 47.71% | +37.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.95% | 76.13% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 189.66% | -115.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.20% | 146.00% | -78.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и TXMD
Ни CORT, ни TXMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и TXMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и TherapeuticsMD, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORT and TXMD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXMD has higher volatility (26.73%) compared to CORT (13.67%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs TXMD's -99.89%.
TXMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и TXMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор