Сравнение CORT с TXMD
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and TXMD (TherapeuticsMD, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CORT in Biotechnology, TXMD in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, CORT returned 34.21%/yr vs -40.75%/yr for TXMD. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CORT и TXMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 218.07%, что значительно выше, чем у TXMD с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции TXMD по среднегодовой доходности: 34.21% против -40.75% соответственно.
CORT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 20.83%
- 6 месяцев
- 175.83%
- С начала года
- 218.07%
- 1 год
- 57.12%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 34.21%
- Всё время*
- 10.37%
TXMD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- 26.99%
- 1 год
- 88.18%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -46.58%
- 10 лет*
- -40.75%
- Всё время*
- -13.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.78M | $138.16M | $98.81M | |
| $36.19K | $42.78K | $78.86K |
Сравнение доходности по годам CORT и TXMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 218.07% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
TXMD TherapeuticsMD, Inc. | 26.99% | 89.53% | -61.78% | -59.75% | -68.55% | -70.62% | -50.00% | -36.48% | -36.92% | 4.68% |
Correlation
The correlation between CORT and TXMD is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2004 г. | 0.14 |
The correlation between CORT and TXMD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CORT:
$11.97B
TXMD:
$23.96M
CORT:
$0.48
TXMD:
$0.02
CORT:
232.95
TXMD:
134.08
CORT:
116.04
TXMD:
0.16
CORT:
15.39
TXMD:
9.13
CORT:
18.57
TXMD:
0.89
CORT:
$830.81M
TXMD:
$2.63M
CORT:
$816.73M
TXMD:
$2.63M
CORT:
$23.30M
TXMD:
-$3.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. TXMD — Ранг доходности на риск
CORT
TXMD
Сравнение CORT c TXMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и TherapeuticsMD, Inc. (TXMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | TXMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.59 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 4.80 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и TXMD
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что меньше максимальной просадки TXMD в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и TXMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | TXMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -99.89% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -34.30% | -30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -82.65% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -98.48% | +26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -99.82% | +27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -99.62% | +93.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -61.47% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 18.42% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и TXMD
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеет более высокую волатильность в 28.77% по сравнению с TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что CORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | TXMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.77% | 8.00% | +20.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 38.35% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 75.86% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 189.57% | -113.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.81% | 146.01% | -78.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и TXMD
Ни CORT, ни TXMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и TXMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и TherapeuticsMD, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORT and TXMD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORT has higher volatility (28.77%) compared to TXMD (8.00%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs TXMD's -99.89%.
TXMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и TXMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор