PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CORT с IOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CORT и IOVA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CORT и IOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.03%
-9.57%
CORT
IOVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORT:

1.22

IOVA:

0.03

Коэф-т Сортино

CORT:

1.72

IOVA:

0.78

Коэф-т Омега

CORT:

1.25

IOVA:

1.09

Коэф-т Кальмара

CORT:

1.77

IOVA:

0.03

Коэф-т Мартина

CORT:

3.70

IOVA:

0.07

Индекс Язвы

CORT:

17.98%

IOVA:

38.72%

Дневная вол-ть

CORT:

54.66%

IOVA:

88.51%

Макс. просадка

CORT:

-94.28%

IOVA:

-99.37%

Текущая просадка

CORT:

-15.53%

IOVA:

-95.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORT:

$5.78B

IOVA:

$2.39B

EPS

CORT:

$1.26

IOVA:

-$1.48

PEG коэффициент

CORT:

0.61

IOVA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CORT:

$628.56M

IOVA:

$90.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CORT:

$618.75M

IOVA:

-$12.33M

EBITDA (12 мес.)

CORT:

$144.05M

IOVA:

-$396.36M

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у IOVA с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции IOVA по среднегодовой доходности: 33.48% против -0.81% соответственно.


CORT

С начала года

58.25%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

71.11%

1 год

62.35%

5 лет

32.53%

10 лет

33.48%

IOVA

С начала года

-9.23%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-6.46%

5 лет

-24.19%

10 лет

-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CORT c IOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CORT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.220.03
Коэффициент Сортино CORT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.720.78
Коэффициент Омега CORT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.09
Коэффициент Кальмара CORT, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.770.03
Коэффициент Мартина CORT, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.700.07
CORT
IOVA

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IOVA равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
0.03
CORT
IOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и IOVA

Ни CORT, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORT и IOVA

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.28%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и IOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.53%
-95.36%
CORT
IOVA

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и IOVA

Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 11.43%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.43%
17.60%
CORT
IOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и IOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab