Сравнение CORT с IOVA
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CORT returned 34.21%/yr vs -7.23%/yr for IOVA. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CORT и IOVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 218.07%, что значительно выше, чем у IOVA с доходностью 58.97%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции IOVA по среднегодовой доходности: 34.21% против -7.23% соответственно.
CORT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 20.83%
- 6 месяцев
- 175.83%
- С начала года
- 218.07%
- 1 год
- 57.12%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 34.21%
- Всё время*
- 10.37%
IOVA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 77.87%
- С начала года
- 58.97%
- 1 год
- 57.82%
- 3 года*
- -15.68%
- 5 лет*
- -28.69%
- 10 лет*
- -7.23%
- Всё время*
- -18.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.78M | $138.16M | $98.81M | |
| $59.22M | $73.56M | $62.38M |
Сравнение доходности по годам CORT и IOVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 218.07% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 58.97% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -58.86% | 67.63% | 212.77% | 10.62% | 15.11% |
Correlation
The correlation between CORT and IOVA is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CORT:
$11.97B
IOVA:
$1.94B
CORT:
$0.48
IOVA:
-$0.89
CORT:
15.39
IOVA:
6.03
CORT:
18.57
IOVA:
2.52
CORT:
$830.81M
IOVA:
$285.61M
CORT:
$816.73M
IOVA:
$327.04M
CORT:
$23.30M
IOVA:
-$325.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. IOVA — Ранг доходности на риск
CORT
IOVA
Сравнение CORT c IOVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | IOVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.76 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и IOVA
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и IOVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -99.37% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -39.00% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -90.50% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -93.99% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -96.84% | +24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -97.27% | +90.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -84.28% | +31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 21.53% | +13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и IOVA
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) имеют волатильность 28.77% и 29.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.77% | 29.76% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 66.52% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 93.72% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 90.83% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.81% | 81.92% | -14.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и IOVA
Ни CORT, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и IOVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORT and IOVA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (29.76%) compared to CORT (28.77%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs IOVA's -99.37%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и IOVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор