PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности CORN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -2.61% против 4.07% соответственно.

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-1.47%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between CORN and USO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

CORN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.31

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.89

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.01

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

9.42

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.31

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.68

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.18

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CORN и USO

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-98.19%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-20.39%

+10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-26.05%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-36.23%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-86.75%

+35.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.83%

-85.01%

+18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-75.30%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

10.82%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и USO

Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.42%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

14.87%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

38.23%

-26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

44.20%

-28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

36.06%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

39.00%

-19.60%

Сравнение комиссий CORN и USO

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и USO

Ни CORN, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN and USO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -2.61% for CORN. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

CORN and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while USO is Oil & Gas. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор