Сравнение CORN с UNG
CORN (Teucrium Corn Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.94%/yr vs -21.26%/yr for UNG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности CORN и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -2.94% против -21.26% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -2.94%
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам CORN и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -4.00% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between CORN and UNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between CORN and UNG shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. UNG — Ранг доходности на риск
CORN
UNG
Сравнение CORN c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.77 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.13 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.57 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и UNG
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -99.88% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -43.86% | +32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -68.16% | +29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -92.49% | +48.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -93.55% | +42.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.69% | -99.86% | +32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -89.97% | +38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 29.93% | -24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и UNG
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.09%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 13.75% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 53.10% | -41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 60.78% | -45.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 64.14% | -44.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 54.78% | -35.38% |
Сравнение комиссий CORN и UNG
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и UNG
Ни CORN, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and UNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.75%) compared to CORN (6.09%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, CORN leads with -2.94% vs -21.26% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CORN has performed better with a -2.94% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while UNG is Oil & Gas. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Concierge Technologies. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 1.28% for UNG.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор