Сравнение CORN с UNG
CORN (Teucrium Corn Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs -22.23%/yr for UNG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности CORN и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -1.26% против -22.23% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам CORN и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between CORN and UNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. UNG — Ранг доходности на риск
CORN
UNG
Сравнение CORN c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.86 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.32 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и UNG
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -99.88% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -39.94% | +26.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -68.16% | +33.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -92.49% | +47.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -93.55% | +48.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -99.87% | +33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -90.00% | +38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 25.76% | -20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и UNG
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.48%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.58% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 48.34% | -36.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 59.59% | -43.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 64.19% | -44.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 54.74% | -35.44% |
Сравнение комиссий CORN и UNG
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и UNG
Ни CORN, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and UNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to CORN (6.48%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, CORN leads with -1.26% vs -22.23% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CORN has performed better with a -1.26% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while UNG is Oil & Gas. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Teucrium and USCF Investments. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 1.17% for UNG.
CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор