Сравнение CORN с HG=F
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while HG=F (Copper) is an asset. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CORN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- -11.42%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -3.32%
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -5.25% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 18.37% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% |
Correlation
The correlation between CORN and HG=F is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. HG=F — Ранг доходности на риск
CORN
HG=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CORN c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
CORN and HG=F have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CORN и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор