Сравнение CORN с GLD
CORN (Teucrium Corn Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности CORN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.26% против 11.13% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам CORN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CORN and GLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between CORN and GLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. GLD — Ранг доходности на риск
CORN
GLD
Сравнение CORN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.70 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.67 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и GLD
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -45.56% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -26.40% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -26.40% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -26.40% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -26.40% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -26.40% | -40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -16.19% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 11.04% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и GLD
Teucrium Corn Fund (CORN) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 6.48% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 24.21% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 28.00% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.41% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.11% | +3.19% |
Сравнение комиссий CORN и GLD
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и GLD
Ни CORN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and GLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to CORN (6.48%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -1.26% for CORN. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор