Сравнение CORN с GLD
CORN (Teucrium Corn Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности CORN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.61% против 13.12% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам CORN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CORN and GLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between CORN and GLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. GLD — Ранг доходности на риск
CORN
GLD
Сравнение CORN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.68 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.15 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.21 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.01 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.83 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и GLD
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -45.56% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -19.21% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -19.21% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -21.03% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -22.00% | -29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -17.75% | -49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -16.16% | -34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 7.73% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и GLD
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.51% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 23.16% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 26.61% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.00% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 15.95% | +3.45% |
Сравнение комиссий CORN и GLD
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и GLD
Ни CORN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and GLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.42%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -2.61% for CORN. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор