Сравнение CORN с CANE
CORN (Teucrium Corn Fund) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CORN tracks the Teucrium Corn Fund Benchmark while CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs -2.85%/yr for CANE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности CORN и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: -1.26% против -2.85% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам CORN и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
Correlation
The correlation between CORN and CANE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. CANE — Ранг доходности на риск
CORN
CANE
Сравнение CORN c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.70 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.06 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и CANE
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, примерно равная максимальной просадке CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -81.30% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -19.82% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -41.73% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -41.73% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -67.29% | +22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -63.78% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -56.54% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 13.01% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и CANE
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.17% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 16.26% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 20.18% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.01% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.60% | -2.30% |
Сравнение комиссий CORN и CANE
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и CANE
Ни CORN, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN and CANE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to CANE (6.17%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs CANE's -81.30%.
On 10-year performance, CORN leads with -1.26% vs -2.85% for CANE. On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CORN has performed better with a -1.26% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN and CANE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 1.88% for CANE.
CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор