PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CORN с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с AMBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CORN returned -0.60%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORN и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям AMBA по среднегодовой доходности: -0.60% против 1.60% соответственно.

CORN

1 день
0.73%
1 месяц
5.66%
6 месяцев
4.28%
С начала года
1.02%
1 год
0.56%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
-0.60%
Всё время*
-2.08%

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		1.02%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between CORN and AMBA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG

Доходность на риск

CORN vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORNAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.07

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.42

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.11

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-0.21

+0.33

CORN vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORN и AMBA

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, примерно равная максимальной просадке AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-81.65%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-49.06%

+35.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-52.64%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.19%

-81.65%

+36.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-81.65%

+36.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.00%

-69.70%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-48.55%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

25.03%

-20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и AMBA

Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.45%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

36.87%

-30.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

58.50%

-46.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

73.91%

-58.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

65.35%

-46.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

58.03%

-38.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и AMBA

Ни CORN, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN and AMBA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to CORN (6.45%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs AMBA's -81.65%.

CORN currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор