Сравнение CORN с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
CORN и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORN и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORN и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 2.54% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -1.07% против 1.66% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -1.07%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORN и AGG
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
CORN vs. AGG — Ранг доходности на риск
CORN
AGG
Сравнение CORN c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.93 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.32 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.76 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.89 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.93 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.31 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.60 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CORN и AGG составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и AGG
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CORN и AGG
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORN | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -18.43% | -59.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -2.52% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -17.82% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -18.43% | -32.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.48% | -2.30% | -63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -2.71% | -48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 0.91% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и AGG
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORN | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 1.67% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 2.55% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 4.37% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 6.07% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 5.39% | +14.12% |