PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORD с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORD показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.


CORD

1 день
10.23%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-87.55%
6 месяцев
-84.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
-4.80%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.56%
1 год
56.04%
3 года*
-5.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORD и SVIX


2026 (YTD)2025
CORD
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
-87.55%53.14%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-8.30%17.00%

Correlation

The correlation between CORD and SVIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

CORD vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CORDSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

CORD vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORD и SVIX

Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORDSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-79.30%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.88%

-56.20%

-35.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.48%

-31.87%

-26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CORD и SVIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORDSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

185.33%

55.33%

+130.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.33%

66.26%

+119.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

185.33%

66.26%

+119.07%

Сравнение комиссий CORD и SVIX

CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORD и SVIX

Ни CORD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CORD and SVIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.

CORD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CORD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.47% for SVIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORD и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор