Сравнение CORD с SH
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. CORD is actively managed, while SH is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам CORD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -1.82% |
Correlation
The correlation between CORD and SH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. SH — Ранг доходности на риск
CORD
SH
Сравнение CORD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.59 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и SH
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -94.66% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -94.62% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -67.73% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 11.80% | +176.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.84% | 16.85% | +170.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.84% | 18.01% | +169.83% |
Сравнение комиссий CORD и SH
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SH
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and SH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.90% for SH.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор