Сравнение CORD с SH
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. CORD is actively managed, while SH is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.55%.
CORD
- 1 день
- 10.23%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -84.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
Сравнение доходности по годам CORD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.55% | 53.14% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -2.35% |
Correlation
The correlation between CORD and SH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. SH — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SH
Сравнение CORD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и SH
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -94.66% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -94.48% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -67.78% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.33% | 12.46% | +172.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.33% | 16.95% | +168.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.33% | 18.03% | +167.30% |
Сравнение комиссий CORD и SH
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SH
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and SH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.89% for SH.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор