PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORD с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORD и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%.


CORD

1 день
14.09%
1 месяц
3.13%
С начала года
-87.59%
6 месяцев
-88.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORD и SEF


2026 (YTD)2025
CORD
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
-87.59%44.68%
SEF
ProShares Short Financials
8.89%-0.81%

Correlation

The correlation between CORD and SEF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF

ProShares Short Financials

Доходность на риск

CORD vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORD

SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORD c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CORD vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CORDSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок CORD и SEF

Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORDSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-96.51%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.90%

-96.09%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.33%

-82.72%

+26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CORD и SEF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORDSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.84%

14.34%

+173.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.84%

17.96%

+169.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.84%

20.52%

+167.32%

Сравнение комиссий CORD и SEF

CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORD и SEF

CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CORD
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials
3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы


CORD and SEF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.

SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for CORD.

They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.95% for SEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORD и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор