Сравнение CORD с CARD
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. CORD is actively managed, while CARD is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности CORD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -77.19%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
CORD
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 121.46%
- 6 месяцев
- -54.46%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -77.19% | 53.14% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -7.24% |
Correlation
The correlation between CORD and CARD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. CARD — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARD
Сравнение CORD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и CARD
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -93.51% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.12% | -93.46% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -69.22% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.30% | 70.63% | +113.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.30% | 80.32% | +103.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.30% | 80.32% | +103.98% |
Сравнение комиссий CORD и CARD
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и CARD
Ни CORD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and CARD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Max. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для CORD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор