Сравнение COPZ с UGA
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. COPZ is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам COPZ и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 54.29% |
Correlation
The correlation between COPZ and UGA is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
COPZ
UGA
Сравнение COPZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.12 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и UGA
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -86.59% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -12.35% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -36.76% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 35.14% | +69.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 34.38% | +70.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 37.27% | +67.62% |
Сравнение комиссий COPZ и UGA
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и UGA
Ни COPZ, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and UGA have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор