Сравнение COPZ с SCO
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). COPZ is actively managed, while SCO is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 6.91%
- 1 месяц
- 39.31%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -53.59%
- 1 год
- -50.42%
- 3 года*
- -30.70%
- 5 лет*
- -37.00%
- 10 лет*
- -36.68%
Сравнение доходности по годам COPZ и SCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -45.71% |
Correlation
The correlation between COPZ and SCO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. SCO — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCO
Сравнение COPZ c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и SCO
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -99.80% | +50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -99.70% | +52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -85.20% | +56.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и SCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 56.35% | +54.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 60.12% | +51.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 71.90% | +39.42% |
Сравнение комиссий COPZ и SCO
И COPZ, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и SCO
Ни COPZ, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and SCO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
COPZ and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор