Сравнение COPZ с QTUM
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. COPZ is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 53.29%
- 6 месяцев
- 50.69%
- 1 год
- 95.36%
- 3 года*
- 52.22%
- 5 лет*
- 29.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и QTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 43.72% |
Correlation
The correlation between COPZ and QTUM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
COPZ
QTUM
Сравнение COPZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.08 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и QTUM
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -38.45% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -0.59% | -21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -8.25% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 26.26% | +78.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 26.56% | +78.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 27.17% | +77.72% |
Сравнение комиссий COPZ и QTUM
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и QTUM
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and QTUM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор