Сравнение COPZ с IWMY
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. COPZ is actively managed, while IWMY is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и IWMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 6.63% |
Correlation
The correlation between COPZ and IWMY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
COPZ
IWMY
Сравнение COPZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.95 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и IWMY
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -18.72% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -1.36% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -2.98% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 15.69% | +89.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 15.75% | +89.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 15.75% | +89.14% |
Сравнение комиссий COPZ и IWMY
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и IWMY
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and IWMY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор