Сравнение COPZ с IWMY
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и IWMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -38.59% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 9.34% |
Correlation
The correlation between COPZ and IWMY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение COPZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и IWMY
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -18.72% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.26% | -1.37% | -47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.69% | -2.90% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.90% | 16.18% | +92.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.90% | 15.82% | +93.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.90% | 15.82% | +93.08% |
Сравнение комиссий COPZ и IWMY
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и IWMY
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and IWMY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 1.05% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор