Сравнение COPZ с COPP
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Copper funds. COPZ is actively managed, while COPP is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 72.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и COPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | -5.91% |
Correlation
The correlation between COPZ and COPP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. COPP — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPP
Сравнение COPZ c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и COPP
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -44.37% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -18.77% | -28.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -13.90% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и COPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 45.55% | +65.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 41.70% | +69.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 41.70% | +69.62% |
Сравнение комиссий COPZ и COPP
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и COPP
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.22% | 2.37% | 2.59% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, COPZ and COPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPP has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for COPZ.
They also come from different issuers: Defiance and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.65% for COPP.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор