Сравнение COPP с PSLV
COPP (Sprott Copper Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 106.38% vs 102.24% for PSLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности COPP и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.89%.
COPP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 20.00%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 39.41%
- 1 год
- 106.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам COPP и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 26.17% | 74.02% | 4.18% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.73% |
Correlation
The correlation between COPP and PSLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between COPP and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. PSLV — Ранг доходности на риск
COPP
PSLV
Сравнение COPP c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.53 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 5.58 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.76 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.17 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок COPP и PSLV
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -79.38% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -40.65% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -35.53% | +31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -58.15% | +44.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 18.38% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и PSLV
Текущая волатильность для Sprott Copper Miners ETF (COPP) составляет 15.24%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что COPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 16.60% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 57.34% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 58.49% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.77% | 35.64% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 31.14% | +9.63% |
Сравнение комиссий COPP и PSLV
COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и PSLV
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.88% | 2.37% | 2.59% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPP and PSLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to COPP (15.24%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs PSLV's -79.38%.
On 1-year performance, COPP leads with 106.38% vs 102.24% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPP has performed better with a 106.38% return vs 102.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
COPP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for PSLV.
COPP is categorized as Commodity Producers Equities, while PSLV is Silver. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.51% for PSLV.
COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPP и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор