PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COP с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COP и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.60%.


COP

1 день
-2.77%
1 месяц
-11.24%
С начала года
15.96%
6 месяцев
18.25%
1 год
23.58%
3 года*
5.52%
5 лет*
15.86%
10 лет*
12.94%

PYLD

1 день
0.19%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.75%
3 года*
8.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и PYLD


2026 (YTD)202520242023
COP
ConocoPhillips Company
15.96%-2.34%-12.02%14.23%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
1.60%9.57%7.69%5.46%

Correlation

The correlation between COP and PYLD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between COP and PYLD has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ConocoPhillips Company

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

COP vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг доходности на риск COP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COPPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.09

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

9.45

-6.19

COP vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COP и PYLD

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и PYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COPPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-4.52%

-80.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-3.25%

-16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-4.52%

-31.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-0.11%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-0.64%

-24.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

0.72%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и PYLD

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COPPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

1.07%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

2.62%

+20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.55%

3.08%

+26.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

3.99%

+28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

3.99%

+33.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и PYLD

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PYLD в 6.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company
3.09%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
6.25%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COP and PYLD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (9.41%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs PYLD's -4.52%.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор