Сравнение COP с MUB
COP (ConocoPhillips Company) is a stock, while MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, COP returned 14.40%/yr vs 1.83%/yr for MUB. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности COP и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 14.40% против 1.83% соответственно.
COP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.06%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- 7.70%
MUB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.83%
- Всё время*
- 3.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.23M | $737.76M | $800.34M | |
| $582.91M | $451.94M | $397.26M |
Сравнение доходности по годам COP и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 24.77% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.66% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Correlation
The correlation between COP and MUB is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between COP and MUB has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. MUB — Ранг доходности на риск
COP
MUB
Сравнение COP c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.76 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 5.61 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и MUB
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -13.68% | -70.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -2.79% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -4.78% | -31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -11.62% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -13.68% | -56.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -1.36% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -2.22% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 0.87% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и MUB
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 0.99% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 2.43% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 2.95% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 4.09% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 4.91% | +32.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и MUB
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности MUB в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.87% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
COP and MUB have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.69%) compared to MUB (0.99%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs MUB's -13.68%.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор