Сравнение COP с KHC
COP (ConocoPhillips Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs -7.58%/yr for KHC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 13.66% против -7.58% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
Сравнение доходности по годам COP и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between COP and KHC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
KHC:
$28.98B
COP:
$5.90
KHC:
-$4.85
COP:
2.49
KHC:
1.16
COP:
2.22
KHC:
0.69
COP:
$58.31B
KHC:
$24.99B
COP:
$17.02B
KHC:
$8.46B
COP:
$22.44B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. KHC — Ранг доходности на риск
COP
KHC
Сравнение COP c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.07 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.13 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и KHC
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -76.07% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -23.19% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -38.72% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -41.69% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -76.07% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -60.61% | +48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -42.44% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 12.88% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и KHC
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.37% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 18.74% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 25.54% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 22.43% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 27.09% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и KHC
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KHC в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и KHC
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
COP and KHC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to KHC (7.37%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs KHC's -76.07%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор