Сравнение COP с GPN
COP (ConocoPhillips Company) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, COP returned 13.80%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 13.80% против -0.93% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам COP и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between COP and GPN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between COP and GPN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$5.90
GPN:
-$3.90
COP:
2.53
GPN:
1.32
COP:
$58.31B
GPN:
$8.83B
COP:
$17.02B
GPN:
$4.25B
COP:
$22.44B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. GPN — Ранг доходности на риск
COP
GPN
Сравнение COP c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.51 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -1.04 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.38 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.52 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок COP и GPN
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -70.06% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -29.70% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -53.78% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -66.40% | +30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -70.06% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -69.20% | +58.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -18.88% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 14.54% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и GPN
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 7.55%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 11.67% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 30.13% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 39.34% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 36.54% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 34.51% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и GPN
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности GPN в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и GPN
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
COP and GPN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs GPN's -70.06%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор