Сравнение COP с GD
COP (ConocoPhillips Company) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.38% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам COP и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between COP and GD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.27 |
The correlation between COP and GD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
GD:
$98.74B
COP:
$5.90
GD:
$15.92
COP:
19.83
GD:
22.63
COP:
1.15
GD:
2.86
COP:
2.49
GD:
1.83
COP:
2.22
GD:
3.79
COP:
$58.31B
GD:
$53.81B
COP:
$17.02B
GD:
$7.48B
COP:
$22.44B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. GD — Ранг доходности на риск
COP
GD
Сравнение COP c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.15 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 7.36 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и GD
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -75.67% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -14.53% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -22.55% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -22.55% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -51.63% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -1.49% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -15.60% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 4.23% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и GD
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.70% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 17.78% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 21.67% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 20.54% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 22.76% | +14.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и GD
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и GD
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
COP and GD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор