Сравнение COP с CF
COP (ConocoPhillips Company) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 17.90%/yr for CF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 13.66% против 17.90% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам COP и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between COP and CF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.45 |
The correlation between COP and CF shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
CF:
$16.91B
COP:
$5.90
CF:
$11.08
COP:
19.83
CF:
9.88
COP:
1.15
CF:
0.16
COP:
2.49
CF:
2.35
COP:
2.22
CF:
2.05
COP:
$58.31B
CF:
$7.41B
COP:
$17.02B
CF:
$2.99B
COP:
$22.44B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. CF — Ранг доходности на риск
COP
CF
Сравнение COP c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.77 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 1.35 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и CF
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -76.73% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -24.87% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -29.16% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -48.36% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -60.74% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -20.11% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -24.92% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 14.29% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и CF
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.83% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 35.49% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 42.20% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 38.23% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 40.30% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и CF
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CF в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и CF
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
COP and CF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (9.83%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs CF's -76.73%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор