PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COP с CCJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — COP in Oil & Gas E&P, CCJ in Uranium. Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COP и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 13.66% против 25.74% соответственно.

COP

1 день
1.40%
1 месяц
-0.36%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
27.63%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%

CCJ

1 день
2.01%
1 месяц
-12.51%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
52.94%
3 года*
47.60%
5 лет*
36.72%
10 лет*
25.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company		26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
CCJ
Cameco Corporation		10.35%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between COP and CCJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г.

0.35

The correlation between COP and CCJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$143.30B

CCJ:

$43.98B

EPS

COP:

$5.90

CCJ:

CA$1.49

Коэффициент P/E

COP:

19.83

CCJ:

94.45

Коэффициент PEG

COP:

1.15

CCJ:

0.79

Коэффициент P/S

COP:

2.49

CCJ:

17.37

Коэффициент P/B

COP:

2.22

CCJ:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.31B

CCJ:

CA$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$17.02B

CCJ:

CA$1.04B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$22.44B

CCJ:

CA$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

Cameco Corporation

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

COP vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.68

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.83

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

4.43

-0.35

COP vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COP и CCJ

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-87.53%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-29.13%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-40.01%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-40.01%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-57.22%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-24.71%

+12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-46.07%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

11.99%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и CCJ

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

17.90%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

39.91%

-16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

55.17%

-25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

50.01%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

46.75%

-9.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и CCJ

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CCJ в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
COP
ConocoPhillips Company		2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
16.05B
847.55M
(COP) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COP значения в USD, CCJ значения в CAD

Сравнение рентабельности COP и CCJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.7%
34.3%
Активы портфеля
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

COP and CCJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (17.90%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs CCJ's -87.53%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор