Сравнение COP с AMAT
COP (ConocoPhillips Company) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 13.66% против 38.86% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам COP и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between COP and AMAT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between COP and AMAT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
AMAT:
$453.23B
COP:
$5.90
AMAT:
$10.61
COP:
19.83
AMAT:
53.45
COP:
1.15
AMAT:
6.80
COP:
2.49
AMAT:
15.67
COP:
2.22
AMAT:
18.96
COP:
$58.31B
AMAT:
$29.02B
COP:
$17.02B
AMAT:
$14.21B
COP:
$22.44B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. AMAT — Ранг доходности на риск
COP
AMAT
Сравнение COP c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.59 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 10.67 | -8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 30.41 | -26.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и AMAT
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -85.22% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -21.37% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -49.88% | +13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -55.14% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -55.14% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | 0.00% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -38.78% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.49% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и AMAT
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 20.52% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 38.83% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 49.03% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 44.20% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 42.94% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и AMAT
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и AMAT
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
COP and AMAT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор