Сравнение CONY с THTA
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 15.44% for THTA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности CONY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 45.44% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
Correlation
The correlation between CONY and THTA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. THTA — Ранг доходности на риск
CONY
THTA
Сравнение CONY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.68 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.88 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 46.67 | -48.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и THTA
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -31.41% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -2.64% | -60.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -6.19% | -52.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -7.44% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 0.33% | +42.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и THTA
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 1.44% | +11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 4.26% | +41.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 5.85% | +51.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 19.82% | +39.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 19.82% | +39.87% |
Сравнение комиссий CONY и THTA
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и THTA
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and THTA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -57.07% for CONY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор