PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

CONY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и QRMI

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%14.72%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий CONY и QRMI

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

CONY vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.36

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.55

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.55

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

1.59

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.36

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.09

+0.07

Корреляция

Корреляция между CONY и QRMI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и QRMI

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок CONY и QRMI

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-20.95%

-42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-5.04%

-58.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-3.54%

-52.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-8.25%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

1.74%

+29.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и QRMI

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

3.02%

+16.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

4.93%

+39.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

7.77%

+51.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

8.46%

+52.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

8.46%

+52.03%