Сравнение CONY с GPIX
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 20.96% for GPIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности CONY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.39%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 71.75% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between CONY and GPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between CONY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
CONY
GPIX
Сравнение CONY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.73 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 13.07 | -14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и GPIX
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -17.50% | -46.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -7.71% | -55.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -0.43% | -57.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -1.47% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 1.61% | +40.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и GPIX
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 2.95% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 8.86% | +36.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 10.89% | +46.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 13.78% | +45.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 13.78% | +45.91% |
Сравнение комиссий CONY и GPIX
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и GPIX
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and GPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 20.96% vs -57.07% for CONY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.96% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор