PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.32% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий CONWX и VWELX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

CONWX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.81

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.88

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

8.47

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.23

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.03

Корреляция

Корреляция между CONWX и VWELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и VWELX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и VWELX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-36.12%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.03%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-20.88%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-25.33%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.90%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.93%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.78%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и VWELX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.07%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

6.66%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.88%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

11.12%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

11.50%

-0.34%